Состав индекса РТС на 2024 год

С помощью индекса РТС можно судить об общем состоянии российского рынка и следить за его изменениями, контролируя свои инвестиции. Состав индекса РТС на Мосбирже включает котировки крупнейших российских компаний, тем самым, показывая общие настроения на бирже. Рассмотрим, что входит в этот индикатор, и сколько компаний в него включено.

Что такое индекс РТС?

Являясь одним из ключевых индикаторов российской фондового биржи, РТС показывает общую динамику торгов, свидетельствуя о росте или падении котировок компаний из определенного списка. Рассмотрим, из чего состоит этот показатель, и как его изменения помогают инвесторам и трейдерам принимать решения о покупке или продаже ценных бумаг.

РТС – это ценовой, взвешенный композитный индекс, измеряемый в базисных пунктах. Биржевой код – RTSI. Аббревиатура происходит от «Российская торговая система» – торговой площадки, работавшей в 90-е годы прошлого столетия. Показатель появился в 1995 году, став ключевым индикатором фондового рынка. Отсчет начался со 100 пунктов. Он отражает, насколько изменилась стоимость акций динамично развивающихся, крупных компаний, работающих в ключевых отраслях экономики. Используется наравне с индексом Мосбиржи.

Состав индекса и количество акций в его составе подлежит пересмотру. Раз в три месяца индексный комитет рассматривает структуру и определяет входящие в нее компоненты с учетом данных о капитализации эмитента и количества выпущенных в обращение акций, которые свободно торгуются на рынке.

Чтобы войти в состав РТС, нужно иметь:

• выше 10% долю free-float ценных бумаг;
• ежедневно биржевые сделки с покупкой ли продажей активов;
• 15% и более ликвидности (отношение оборота к общему объему free-float);
• от 0,25% долю в индексе согласно расчетам.

Традиционно в индекс РТС входят акции Газпрома, Лукойла, Сбербанка, Новатэка и Норильского никеля, что в совокупности дает более 50% веса в индексе.

Список акций, входящих в индекс RTS

Основа индекса RTS – «голубые фишки» России, при этом, котировки номинированы в валюте. Изначально в состав входило всего 13 предприятий преимущественно нефтегазовой сферы. Часть компаний из этого списка исчезли (перестали существовать, реорганизовались – например, АО ЕЭС или Коминефть), а взамен этого появились новые участники.

Так, в 96-м году в расчетах участвовало уже 24 эмитента, а в 98-м – максимальные 128 компаний. Позднее количество сократилось и более не превышает 50, при этом, в состав могут входить и привилегированные и обыкновенные бумаги одной компании. В декабре 2020 года – 49 ценных бумаг, а в январе 2023 году – 41 акция российских эмитентов.

В 2011 году фондовая биржа РТС объединилась с ММВБ, создав общую торговую площадку Московская биржа.

Доли акций, входящих в индекс РТС, различаются. Наибольший вес имеют сырьевые компании и Сбербанк. Их котировки, меняясь в большую или меньшую сторону, задают общую динамику рынка.

В отраслевой структуре индекса есть заметное преобладание нефтегазового сектора (чуть менее половины), за ним по значимости идет добывающая и банковская отрасль (примерно 15-17%). Состав эмитентов подлежит пересмотру и меняется достаточно часто, но отраслевое распределение остается стабильным.

База расчета

Для базы расчета отбирают акции компаний с лучшей капитализацией на рынке, которые находятся в обращении на Мосбирже и отвечают требованиям ликвидности и free-float. По каждой ценной бумаге рассчитывается вес, который будет соответствовать значимости котировок конкретной компании. При этом должно быть выполнено ограничение – одна компания не может иметь вес в 15% и выше.

На 08.02.2024 года база расчета включала 50 ценных бумаг, из которых наибольший вес приходился на следующие акции:

Список постоянно пересматривается и публикуется на официальном сайте Мосбиржи. В отличие от индекса IMOEX, рассчитываемого в рублях, РТС определяют с учетом курса доллара США.

Расчет и пересчет РТС ведется каждую секунду торгов. В основе вычислений лежит методика, утвержденная в 2011 году, с использованием данных об общей капитализации и конкретной ценной бумаги.

Поскольку показатель служит расчетной величиной, проводить рыночные сделки с ним как с торговым инструментом нельзя, однако есть возможность проведения операций с использованием РТС.

Историческая динамика

Первоначально индексу РТС присвоили значение в 100 пунктов. Максимальное значение достигнуто в мае 2008 года, когда РТС достиг 2498,1. Минимальное падение показал индекс в сентябре 1998 года – с падением до 37,74. На июль 2020 года он колебался в районе 1240 пунктов, а в августе 2022 года – 1100 пунктов.

При создании единой площадки с объединением РТС и ММВБ провайдером становится Мосбиржа. Найти актуальное значение индекса можно в биржевых сводках, новостях, календаре ребалансировок, публикуемом на сайте Московской биржи. За 27 лет своего существования индекс показал 11-кратный рост.

Что он показывает и чем полезен для инвестора?

Для компании, выпускающей ценные бумаги, факт включения в индекс РТС расценивается положительно. Это событие можно использовать как драйвер роста, когда в ценные бумаги идет крупный инвестиционный капитал институциональных участников рынка. Для инвестора вхождение акций в этот индекс говорит о том, что компания обладает неплохим ресурсом к дальнейшему росту и развитию. С высокой вероятностью, стоит ждать положительной динамики вслед за сообщением о включении в состав RTSI.

Одновременно с этим следует понимать, что позитивный эффект в котировках будет краткосрочным. Помимо вхождения в индекс на динамику цен будет влиять комплекс факторов. Следующая корпоративная или биржевая новость перекроет предыдущий эффект и скорректирует динамику согласно настроениям инвесторов.

Хотя купить биржевой индекс RTS не получится, есть возможность инвестирования в него, самостоятельно формируя портфель согласно текущему весу активов в индексе. В отличие от S&P 500, для этого достаточно будет купить 42 актива, однако и это потребует внушительного размера капитала.

Вместо копирования структуры индекса в портфеле инвестор может участвовать во фьючерсных контрактах, когда стороны обязуются к определенной дате быть готовым купить/продать актив в нужном количестве по оговоренной цене. Речь идет о сделках, которые должны состояться в будущем (future – англ. «будущее»). Суть действий – в определении прогнозов относительно значения котировки. Изменения в нужную сторону открывают возможность для заработка.

Вместо покупки целого портфеля, повторяющего состав РТС, можно выбрать менее затратный и хлопотный вариант – ETF. Информацию о доступных лотах следует уточнять у своего брокера.

Индекс РТС – индикатор, показывающий «среднюю по больнице температуре». Растущая динамика говорит, что котировки крупных компаний стали дорожать, если индекс снижается, то на рынке преобладает отрицательная динамика. По индексу проще отслеживать общую динамику, определяя наиболее подходящие моменты для входа в позицию и выгодные точки выхода.

Все самое интересное в наших соцсетях! Подпишись,чтобы не потерять!

• Об авторе
• Недавние публикации

Natali Killer

● Образование: высшее, ТГТУ, менеджмент организации, управление рисками и страхование. Курсы: "Управление личными финансами", "Финансовые рынки и институты" НИУ "Высшая школа экономики"
● интернет-предприниматель, блогер;
● частный инвестор (с 2017 года инвестирую в акции, облигации, ПИФы, ETF-фонды);
● эксперт по фрилансу и управлению личными финансами.
● живу на пассивный доход (пришла к этому с нуля)
Подробнее об авторе
Присоединяйтесь к нам в Telegram и станьте частью нашего манимейкинг-пространства!

Natali Killer недавно публиковал (посмотреть все)

• Монетизация telegram-каналов: 6 способов - 14 ноября, 2024
• Работа для самосвала: где искать заказы и на какой доход можно рассчитывать - 16 мая, 2024
• Что такое колл-опцион по облигации - 15 мая, 2024