Заявка стоп лосс: что это и как ее выставлять

Стоп лосс представляет собой поручение клиента, в котором он заранее требует от брокера закрытия позиции, если цена достигнет определенного уровня. Причем речь идет о тех случаях, когда график пошел в противоположном направлении, и пользователь рискует получить убыток. О том, как минимизировать его или вовсе свести к нулю с помощью стопа, подробно рассказывается в этой статье.

Стоп-лосс простыми словами

Стоп-лосс (СЛ) в переводе с английского «Stop loss» (SL) дословно означает поручение от трейдера брокеру для автоматического закрытия позиции при достижении ценой определенного, заранее оговоренного значения. СЛ применяется в трейдинге повсеместно, поскольку это важный инструмент для страхования от убытков.

Если сказать простыми словами, то стоп-лосс – это отложенный ордер или приказ, который позволяет определить уровень закрытия сделки, если цена дойдет до определенного значения. Если бы его не было, пользователь, торгующий через QUICK, MT4 или другой терминал, получил бы значительно большие убытки. Более того – он может потерять и весь свой депозит.

Для справки. В среде профессиональных трейдеров stop loss для упрощения принято называть «лосем».

Как работает «лось» на практике?

Объяснить, что это такое (СЛ), и как он работает на примере. Трейдер покупает акции в терминале КВИК по цене $10 за 1 штуку. При этом известно, что согласно его стратегии он может потерять лишь $3 с единицы. Таким образом, СЛ нужно установить на уровне $7.

Далее возможны 2 варианта развития ситуации:

1. Актив пойдет в правильном направлении (согласно прогнозу), акции подорожают, например, до $14. Клиент зафиксирует прибыль вручную либо установив тейк-профит (именно так делают чаще всего). Чистый доход составит $4 (без учета комиссии брокера).
2. График пойдет в обратном направлении, и тогда пользователь получит убыток. Но поскольку он заранее решил ставить СЛ на отметке в $7, потеря гарантировано не превысит $3.

Как поставить stop loss и ограничить убытки?

Есть несколько способов, как поставить стоп-лосс. Например, его определяют обычным расчетным способом по тейк-профит или как процент допустимого убытка. Но есть и другие методы, как рассчитать СЛ. Чтобы закрывать позицию с минимальным ущербом, рекомендуется рассмотреть несколько вариантов:

1. По ценовому уровню сопротивления либо поддержки. Причем лучше всего выставлять лимитный ордер SL не четко по линии, а с небольшим запасом в несколько пунктов, рублей или долларов. Тогда торговля будет максимально прибыльной.
2. По свече с очень длинным хвостом (Пин Бар). Заявку на SL устанавливают в нескольких пунктах от окончания этого хвоста. Как правило, цена не доходит до этого уровня, поэтому ордер не успевает срабатывать, и трейдер фиксирует прибыль.
3. С использованием специальных рыночных индикаторов, например, скользящих средних и фракталов. По этой же стратегии можно выставить и тейк-профит, чтобы не только ограничивать возможный убыток, но и при необходимости зафиксировать прибыль.

Отличия от стоп-лимита

Еще один популярный вопрос связан с тем, в чем разница между стоп лоссом и стоп лимитом. По сути, эти ордера очень похожи друг на друга, но отличия тоже есть. Они связаны с назначением:

• СЛ ставится для того, чтобы закрыть позицию в автоматическом порядке при достижении ценой конкретного значения;
• стоп-лимит указывают для того, чтобы когда цена достигнет нужного уровня, автоматически открылся лимитный ордер для последующей сделки на бирже.

С другой стороны, суть обоих ордеров одинаковая – они страхуют на случай чрезмерно большого убытка. Особенно эффективны на сильно волатильных рынках, где график значительно колеблется не небольших интервалах времени.

Плюсы и минусы

К плюсам stop-loss-ордеров можно отнести следующее:

• простой способ управления риском убытков в сделке.
• простота использования.
• возможность зафиксировать прибыль.
• убирают эмоции из торговли.
• устраняют необходимость ежедневного (или ежечасного) мониторинга инвестиций.

К минусам отнесем следующие моменты:

• ценовой разрыв. Если цена акций внезапно упадет ниже (или выше) стоп-цены, сработает ордер.
• если ордер не исполнится по тем или иным причинам, то трейдер рискует потерять гораздо больше, чем изначально планировал..

Торговые стратегии

SL используют практически во всех торговых стратегиях – на коротких и длинных позициях, Причем наиболее распространены такие варианты:

1. Фиксированный СЛ применяется чаще всего. В данном случае трейдер просто рассчитывает расстояние от точки входа в пунктах и именно там выставляет защитный ордер.
2. Гибкий СЛ используется с учетом рыночной ситуации. Его не рассчитывают по жестким правилам, а определяют в соответствии с волатильностью. Например, если цена резко меняется, СЛ однозначно должен быть больше, чем обычно (по расчету).
3. Безубыток – перенос стопа вслед за движением цены (при продаже ниже, при покупке выше).
4. Трендовая стратегия, т.е. торговля в направлении тренда. Позицию открывают при достижении определенных уровней поддержки или сопротивления. На них же ориентируются и при расположении SL.

Индикатор стоп лоссов толпы: что это такое и что он показывает

Вполне очевидно, что на бирже одновременно работает несколько десятков миллионов трейдеров, которые открывают сделки, ставят stop loss и take-profit. Именно поэтому программисты разработали индикатор стоп лоссов толпы (Volatility Stop).

Визуально он представляет собой точки зеленого или красного цвета, которые появляются соответственно под свечами или над ними. Они отражают уровни, по которым большинство пользователей поставили отложенный ордер Sell Stop или Buy Stop. На них можно ориентироваться как на поддержку или сопротивление. С учетом этого трейдер ставит собственный стоп и чувствует себя более уверенно.

Как правильно рассчитать?

Определить точный размер стопа можно 2 способами:

1. Исходя из правил риск-менеджмента.
2. В зависимости от цели по прибыли.

В первом случае исходят из того, что предельный риск по каждой сделке не должен превышать 3% от общей суммы депозита. Например, если баланс $100, выставлять СЛ следует так, чтобы даже при неправильной торговле потерять не более $3.

Во втором случае опираются на классическое соотношение stop loss и take profit 1:3. Например, если планируется заработать 300 пунктов, то SL ставят в 100 пунктах от точки входа. Расчет проводят вручную или на калькуляторе.

Эти способы просты и понятны, они особенно полезны для долгосрочного инвестора, хотя нередко применяются и при шорте (на коротких позициях). С другой стороны, применяют не только фиксированные стопы, но и плавающие лимитные ордера. Они позволяют более гибко учитывать особенности рынка и повышают вероятность получения прибыли.

Цена активации и цена исполнения

Понятие SL тесно связано с понятиями цены активации и цены исполнения. В первом случае речь идет о цене ниже или выше рынка, при достижении которой срабатывает стоп-ордер. Т.е. это желаемый уровень, который наиболее выгоден для пользователя. и как только график к нему подойдет, откроется стоп-ордер.

Под ценой исполнения понимают заранее согласованную стоимость, при достижении которой брокер будет покупать или продавать ценные бумаги (в зависимости от выбора клиента).

Причины того, что не сработал стоп-лосс

Иногда даже правильно выставленный SL игнорирует движение графика и не включается. Причин того, почему не сработал ордер, может быть несколько:

1. Биржа закрылась (нерабочее время, выходной или праздничный день).
2. При появлении гэпа – очень большой разницы между предыдущей ценой закрытия и ближайшей ценой открытия (зачастую наблюдается после выходных).
3. При высокой волатильности, когда стоимость резко меняется.
4. Из-за технического сбоя на платформе брокера.

Как передвигать стопы

Если при открытии сделки цена пошла в верном направлении, естественное желание трейдера – получить максимальную прибыль и в то же время свести убытки к минимуму. Поэтому возникает вопрос о том, как передвигать уже поставленный стоп-лосс. В противном случае (если его оставить на прежнем уровне), то при развороте графика вся прибыль «испарится».

Для наглядности можно привести такой пример:

1. Трейдер решил войти в рынок, когда цена достигла уровня в $100.
2. Ставит стоп-лосс на 50 пунктов ниже точки входа.
3. Цена идет выше и выше, т.е. в правильном направлении, достигает уже $110.
4. Если оставить СЛ на прежнем уровне, то в случае разворота можно потерять значительную часть или даже всю прибыль.
5. Именно поэтому возникает необходимость поднимать стоп выше и выше, чтобы в случае разворота не получить слишком большой ущерб. Например, если сделка закроется на отметке в $107, чистый доход составит $7. А если оставить SL, будет убыток 50 пунктов.

Совет! Поднимать или опускать уровень стопа вручную необязательно. На самом деле для этих целей удобнее использовать известный инструмент трейлинг стоп-лосс. Он автоматически следует за ценой и закрывает сделку при получении заранее заданного убытка.

Перенос в безубыток

При открытии любой сделки трейдер, по сути ставит перед собой 2 задачи:

1. Программа «Максимум» – получить прибыль, причем чем больше, тем лучше.
2. Программа «Минимум» – не получить слишком большой убыток.

Чтобы ущерб не был существенным, выставляется стоп-лосс. С другой стороны, потери можно свести не к минимуму, а к нулю. Для этого уровень стопа по мере движения цены в правильном направлении необходимо перевести в безубыток. Так называют зону, которая гарантирует безопасное закрытие сделки даже в самом плохом случае.

Например, трейдер вошел в сделку по продаже на отметке в 1000 руб., а стоп поставил на уровне 1100 руб. График пошел в нужном направлении и достиг 950 руб. Тогда пользователь уже может опустить СЛ до 1000 руб. Благодаря этому даже если актив развернется и достигнет 1000, ордер автоматически закроется. Поэтому никакого убытка точно не будет.

Когда защитные приказы не нужно использовать

Отдельные виды SL могут быть опасными, если ставить их:

• четко на линии сопротивления или поддержки, особенно на крупном таймфрейме;
• на скользящих средних с большим периодом, например, 180-200 и больше;
• неподалеку от круглых чисел, например, 0,125, 1,050 и т.п.

Такие области притягательны для многих пользователей, поэтому именно здесь чаще всего размещают приказы. В результате маркет-мейкеры (крупные игроки рынка) стремятся довести цену до соответствующих значений, чтобы выбить из сделки большую часть трейдеров.

Стоп-лосс – это вполне полезный и абсолютно необходимый инструмент, который позволяет надежно застраховаться от убытков. Даже если есть желание рискнуть, его все равно необходимо использовать, чтобы потеря была не такой большой. В противном случае можно расстаться со значительной суммой.

Все самое интересное в наших соцсетях! Подпишись,чтобы не потерять!

Выгодные предложения банков

Альфа-Банк Накопительный Альфа-Счет*

до 14% годовых

На любой срок

Пополнение и снятие

В любой валюте: ₽, $, €, ¥

Открыть счет

Тинькофф Мультивалютный вклад*

до 15,5% годовых

Ежемесячные выплаты %

от 3 мес.

В ₽ и ¥

Открыть вклад

Газпромбанк Накопительный счет*

до 15,5% годовых

+ бесплатная дебетовая карта

Пополнение и снятие

от 1 ₽

Открыть счет

*Реклама

• Об авторе
• Недавние публикации

Natali Killer

● Образование: высшее, ТГТУ, менеджмент организации, управление рисками и страхование. Курсы: "Управление личными финансами", "Финансовые рынки и институты" НИУ "Высшая школа экономики"
● интернет-предприниматель, блогер;
● частный инвестор (с 2017 года инвестирую в акции, облигации, ПИФы, ETF-фонды);
● эксперт по фрилансу и управлению личными финансами.
● живу на пассивный доход (пришла к этому с нуля)
Подробнее об авторе
Присоединяйтесь к нам в Telegram и станьте частью нашего манимейкинг-пространства!

Natali Killer недавно публиковал (посмотреть все)

• Монетизация telegram-каналов: 6 способов - 14 ноября, 2024
• Работа для самосвала: где искать заказы и на какой доход можно рассчитывать - 16 мая, 2024
• Что такое колл-опцион по облигации - 15 мая, 2024