Что такое индекс страха и жадности в криптовалюте и как его использовать в своей стратегии?
Крипторынок довольно молод и часто подвергается влиянию эмоциональных факторов, которые, в свою очередь, напрямую влияют на торговлю. В попытке не упустить долгожданную выгоду игроки криптовалютных сообществ (и не только) становятся эмоционально нестабильными. Индекс страха и жадности на рынке крипты позволяет объективно оценить ситуацию и сделать правильный шаг – рассказываем как.
Краткое содержание статьи
Индекс страха как оценка риска
Индекс страха и жадности оценивает рынок криптовалют и представляет собой дополнительный показатель при покупке и продаже активов. Одним из самых влиятельных факторов для оценки показателя стресса криптосообщества является уровень страха и жадности, поскольку волатильность молодой валютной системы оценивается по большей части по эмоциональному настроению участников.
Изначально Fear&Greed Index представляет собой фактор статистики на основании поведенческой психологии. Средневзвешенная мера рыночных данных не является инструментом или товаром – это индикатор, помогающий в объективной оценке тенденций и позволяющий ориентироваться в предполагаемом настроении масс.
Что показывает индекс?
Индекс страха и жадности был предложен изданием CNNMoney специально для рынка акций, впоследствии переработанный под криптовалютную нишу командой Alternative.me. Он включает в себя анализ тенденций, показывающий насколько игроки подвержены боязни или жадности и как будут вести себя. Оценка варьируется от 0 до 100. При низшем показателе криптосообщество испытывает страх, при верхней планке – жадность. В срединной точке настроение нейтральное.
При высоком показателе страха делают вывод о том, что криптовалюты недооценены. Такое настроение приводит к массовой продаже активов и избыточной панике. Однако такой случай не обязательно гарантирует «медвежий тренд». Это краткосрочное или среднесрочное явление.
Во время жадности на рынке происходит ровно противоположное – инвесторы подвергаются тенденциям скупки криптовалют. Что может обозначить возникновение пузыря инвестиций. FOMO (синдром упущенной выгоды) подстегивает участников, заставляя криптоинвесторов переоценивать стоимость криптовалют – такой спрос завышает цену активов искусственным методом.
Шкала индекса выглядит следующим образом:
- 0-24: рынок подвержен сильной панике;
- 25-49: средний страх;
- 50-74: на рынке возникает тренд на жадность;
- 75-100: криптосообщество под гнетом сильной жадности.
Как рассчитывается Fear&Greed Index?
Индекс рассчитывается в комплексе с пятью рыночными показателями в определенном процентном соотношениих. На него влияют:
- Волатильность. 25%. Показатель отражает среднюю цену криптокоина за последний месяц и три месяца. Фактически, в этом случае волатильность играет роль индикатора неопределенности тренда – ее необычный рост говорит о пугающей тенденции.
- Объем рынка. 25%. Объем торговли коинами и импульсы идут в сравнение с предыдущими средними рассчитанными значениями за 30-90 дней и подвергаются объединению. Если существуют постоянные крупные закупки валюты – это раскрывает тренд на жадность и позитивные тенденции торговли.
- Социальные сети. 10% от индекса. Собираются и подсчитываются сообщения по хэштегам для каждой монеты и происходит проверка на момент быстроты и количества взаимодействий за определенный период времени. Если уровень взаимодействий завышен – делается вывод о том, что общественный интерес к монете возрос и проецируется жадное поведение в торговых отношениях.
- Доминирование (10%). Доминирование монеты описывается примерно как доля рыночной капитализации всего рынка криптовалют. При оценке биткоина рост доминирования вызывается избыточно спекулятивными инвестициями в альткоины. Это связано с безопасной репутацией биткоина как убежища для криптоинвестиций. С другой стороны при сокращении доминирования биткоинов – инвесторы вкладывают в рискованные альтернативные валюты в надежде на бычий тренд. Высокий интерес к монете приводит к жадному поведению.
- Тенденции (10%). Различные поисковые запросы, связанные с биткоином или альткоинами извлекаются Google Trends и подвергаются анализу на предмет изменения объемов поиска. Рост или падение спроса дает оценку на признак страха или жадности.
- Опросы. 15%. Разработчики показателя регулярно проводят опросы касаемо положения на рынке крипты. В каждом опросе еженедельно участвуют 2-3 тысячи человек – на их основании делается вывод о настроении крипто инвесторов.
Где посмотреть?
Актуальный Fear&Greed Index можно посмотреть в различных источниках – запрос в поисковике выдает достаточное количество информации. Среди популярных проектов:
- Alternative.me. Самый первый адаптированный под криптоактивы индикатор Крамбса и Тобиса. Официальный сайт и приложение имеют онлайн-аналитику и график изменения индекса за выбранный период. Инструмент имеет интеграцию на Coingecko с подробной инструкцией для пользователей.
- CryptoCurencyTracker. Сайт проекта, по заявлениям разработчиков, имеет точные данные, собираемые на биржах, блогах, форумах и платформах, влияющих на настроение участников. Анализ массива данных в реальном времени переводится в индекс страха и жадности в режиме онлайн.
- BTC Tools. При расчете индекса данные собираются всего из 4 источников – используются исторические данные, соцсети, биржи и данные поисковиков. Индекс обновляется каждые 8 часов, что выгодно отличает платформу от конкурентов.
Оценка графика и корреляция с ценой актива
Fear&Greed Index становится весьма ценным инструментом отображения изменений на крипторынке. Большие точечные перепады предоставляют возможность войти и выйти в те моменты, когда рынок еще не подвергся течению тренда. Индекс очень полезен в вопросах поиска лучших вариантов покупки и прогноза распродажи активов.
Сравнивая общую капитализацию рынка крипты за 90 дней, делается вывод о совпадении локального дна по капитализации криптовалютного рынка с резким повышением настроений участников торговых отношений. Чем больше подвержен рыночный тренд фактору жадности – тем более высокий рост капитализации можно ожидать. После достижения эмоциональных максимумов – настроения резко снижаются.
В общем смысле индекс позволяет оценить свои ожидания от торговых движений, то, насколько они оправданы. Однако для анализа на долгий срок одного лишь индекса будет недостаточно.
Когда над крипторынком главенствуют настроения быков или медведей – он проходит как минимум несколько этапов жадности и боязни. При стратегии удержания активов инвесторам проблематично предсказать изменения только на основании этого индекса. В таком случае рекомендуется взять во внимание и другие индикаторы торговых отношений для составления более полной картины поведения в будущем.
Полезно: Собственное исследование (DYOR- Do Your Own Research) позволяет самостоятельно изучить актив и его тенденции к торговле – покупать или продавать.
Характерная для биржевой торговли цикличность (смена бычьего тренда на медвежий и коррекция) успешно различается индексом. О смене тренда говорит разворот цены после затяжного роста или падения. Чем дольше преобладает тренд – тем больше вероятность его смены. Например, при росте цены BTC индекс будет показывать страх, а в случае падения в течение нескольких дней – жадность. При этом после снижения цены на 10% курс увеличится на 1-3% на фоне соответствующих настроений участников. Так, при падении индекс будет продолжать показывать жадность и велик шанс коррекции. Если индикатор сменяется на страх, снижение стоимости может перерасти в тенденцию.
Если после того, как цена сильно увеличилась и затем незначительно упала – ее воспринимают как коррекцию, а не смену тренда. Коррекция становится частью динамики, а быки дальше доминируют. При более длительном отрезке постепенного уменьшения цены говорят о медвежьем тренде и «криптозиме». Такое серьезное падение произошло в 2018 году, когда BTC упал с $19666 до $3252.
Индекс крипто-страха в трейдинге
Индекс страха и жадности позволяет оценить выгодное время для покупки и продажи активов, тем самым занимая полезную нишу инструментов трейдинга. Использовать его очень просто. Если индекс показывает страх или беспокойство инвесторов – это хороший момент для покупки активов. При проявлениях жадности можно проанализировать положение в сторону продажи криптокоинов.
Если Fear&Greed Index опустился ниже 20 – на рынке преобладает боязнь. А при показателе 80+ грамотные инвесторы продают активы и на рынке растет уровень уверенности. В период страха на рынок заходить не рекомендуется – поддаваясь панике, другие участники рынка бегут с бирж и массово продают свои активы. При перегревании валюты новых инвестиций также лучше опасаться.
Страх и жадность всегда являлись лучшими инструментами для манипуляцией рыночными настроениями. Цель разумного инвестора – правильно использовать момент для достижения прибыли и не поддаться влиянию толпы. Самостоятельная рациональная оценка эмоциональности рынка обеспечивает хладнокровный рациональный взгляд на его механизмы.
● интернет-предприниматель, блогер;
● частный инвестор (с 2017 года инвестирую в акции, облигации, ПИФы, ETF-фонды);
● эксперт по фрилансу и управлению личными финансами.
● живу на пассивный доход (пришла к этому с нуля)
Подробнее об авторе
Присоединяйтесь к нам в Telegram и станьте частью нашего манимейкинг-пространства!
- Монетизация telegram-каналов: 6 способов - 14 ноября, 2024
- Работа для самосвала: где искать заказы и на какой доход можно рассчитывать - 16 мая, 2024
- Что такое колл-опцион по облигации - 15 мая, 2024
